¿Qué es un test de estrés?

Test de estrés

En los últimos años hemos visto como los test de estrés o stress tests a la banca han cogido protagonismo en las noticias, esperando ansiosamente los resultados de éstos en el sector de la banca y comentando a diario sus repercusiones. Por eso, hoy en Economía para Principiantes explicaremos qué son los test de estrés y por qué se realizan.

El Banco Central Europeo siguiendo uno de sus objetivos que es el de garantizar la estabilidad económica de la zona Euro y por tanto siguiendo una de sus funciones que es la de supervisar el sistema financiero ( Para más información sobre el BCE : aquí ), realiza unas pruebas a los bancos de la Zona Euro para inspeccionar el estado del sistema bancario. Estas pruebas, o mejor dicho, test consisten en saber la solvencia de los 130 bancos comerciales más importantes con el euro como moneda principal.

¿En qué consisten estos test? El BCE  a partir de los últimos estados financieros de los bancos hace unas previsiones de cómo responderían éstos ante dos situaciones macroeconómicas distintas: una situación en que Europa está en una situación normal y otra situación adversa donde entra en recesión. El objetivo es ver si tienen los recursos suficientes para afrontar situaciones económicas complicadas, es decir, si tienen viabilidad económica para asumir posibles pérdidas de sus activos.  De esta manera, se quiere asegurar que los bancos están capitalizados debidamente y evitar posibles pánicos bancarios y quiebras ante posibles escenarios económicos difíciles.

Los resultados se dan mediante el ratio de Capital TIER 1, para ver la capacidad de los recursos básicos de las entidades financieros. Este ratio compara los recursos propios de los bancos con sus activos ponderados según su riesgo excluyendo acciones preferentes y otros . Por tanto, los bancos para pasar las pruebas con éxito tienen que superar unas notas  de corte preestablecidas en ambos escenarios: 8% en el caso normal y 5,5% en el caso adverso.

Aquí podemos ver los resultados del último test realizado el 2014: http://cincodias.com/cincodias/2014/10/27/graficos/1414399414_787482.html

Como último comentario, decir que la Autoridad Bancaria Europea también realiza estos test de estrés a los 124 principales bancos de la Unión Europea. ( Recordar que no es lo mismo Zona Euro que Unión Europea, el primero son los países con la moneda Euro mientras que el segundo son todos los países que forman la UE).

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